大學部中文教科書：《財務時間序列分析》
本書內容整理自我曾開授四個學期的「財務時間序列分析」密集課程；當時修課學生皆為雪梨大學（The University of Sydney）商學院主修財務金融或商業分析的碩士生。此次重新編寫時，我重新安排內容與難度，使本書適合大學四年級學生，以及準備進入財務金融、經濟、統計或商業分析碩士班的讀者使用。
全書分為六篇，共二十三章與四個技術附錄。內容從價格、報酬率與金融資料的實證特徵出發，逐步介紹 ARMA 模型、預測評估、單根與結構變動、ARCH／GARCH 波動模型、資產定價、主成分與因子模型、正則化方法、雙重機器學習、VAR、共整合與局部投影等主題。
本書在寫作上特別重視三件事。第一，數學推導儘量不省略中間步驟，並在公式之外說明模型背後的直覺。第二，將理論概念、實證問題與金融資料分析緊密連結。第三，清楚交代資料來源、預測時點、識別限制與可重現性條件，避免將統計關聯誤解為因果效果。
本書另附十九份可直接在瀏覽器閱讀的 R 實作附錄。實證分析主要採用原課程使用的股票、匯率、產業因子，以及臺灣與日本的總體金融資料，而非僅以模擬資料示範。部分線上附錄同時提供手動建構版與套件操作版，讓讀者既能理解公式與計算原理，也能學習 auto.arima()、tsCV()、garchFit()、prcomp()、glmnet() 等常用實務工具。R Markdown 原始檔、執行結果、資料字典與固定資料版本亦一併公開。
希望本書能協助讀者從時間序列的基礎出發，逐步進入應用財務計量研究。
■ R 線上附錄
Jauer 