2025年度後期 「マクロ政策論 II」 青山学院大学 経済学部
教科書
『計量経済学 第Ⅲ部 マクロ編：時系列データの分析手法 』有斐閣
『Pythonによるマクロ経済予測入門』朝倉書店
授業内容
学術誌に掲載された臨場感のある実証例とともに、マクロ政策に関連するマクロデータを用いた時系列分析手法を解説します。実データとPythonで実践します。
授業の狙い
マクロ政策における時系列データを解析するための理論を理解し，Pythonで実践します。
授業計画 [15回]
- 系列相関と時系列モデル I
- 系列相関と時系列モデル II
- トレンドと構造変化 I
- トレンドと構造変化 II
- VAR モデル I
- VAR モデル II
- Python言語
- AR モデルの予測 I
- AR モデルの予測 II
- マクロ経済データの変換 I
- マクロ経済データの変換 II
- 予測モデルの選択 I
- 予測モデルの選択 II
- 機械学習の予測 I
- 機械学習の予測 II
Jauer 