【2019 經濟計量實證研習營】
介紹因子模型 (Approximate Factor Models) 及其應用，並著重使用R程式語言進行實際操作。我們首先讓學員了解進行傳統因子分析與當代因子分析時所需的核心觀念。接著，我們在三種廣泛於經濟學領域被使用的計量架構下，探討因子模型的應用與實例: 1. 交互效果追蹤資料模型 (Interactive Fixed Effects Panel Data Models)、2. 交互效果分量模型、3. 交互效果合成控制法 (Synthetic Control Method)/差異中之差異法 (Difference-in-Differences Method with Interactive Fixed Effects)。
臺灣經濟計量學會 主辦
參加學員32人
地點: 國立臺灣大學管理學院1號館4樓402教室
課程大綱
[觀念]
- 傳統因子模型
- 當代因子模型
*Bai and Ng (2008). “Large Dimensional Factor Analysis.” Foundations and Trends in Econometrics.
*Bai and Wang (2017). “Econometric Analysis of Large Factor Models.” Annual Review of Economics.
[應用]
- 交互效果追蹤資料模型
*Bai (2009). “Panel Data Models with Interactive Fixed Effects.” Econometrica.
*Kim and Oka (2012). “Divorce Law Reforms and Divorce Rates in the USA: An Interactive Fixed-Effects Approach.” Journal of Applied Econometrics.
*陳釗而 · 林奎甫 (2015). 以追蹤資料分量迴歸方法衡量台灣股市預期報酬與風險關係. 《經濟論文叢刊》
- 交互效果分量模型
*Ando and Bai (2019). “Quantile Co-movement in Financial Markets: A Panel Quantile Model with Unobserved Heterogeneity.” Journal of the American Statistical Association.
*陳釗而 (2015). “Factor Instrumental Variable Quantile Regression.” Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics.
*陳釗而 · 陳由常 (2018). “Fixed-Effects Panel Quantile Regression with Common Component Instruments.” working paper.
*陳釗而 · 陳由常 (2018). “Dynamic Instrumental Variable Quantile Regression with Unbalanced Panel Data and Interactive Effects.” working paper.
- 交互效果合成控制法/差異中之差異法
*Xu (2017). “Generalized Synthetic Control Method: Causal Inference with Interactive Fixed Effects Models.” Political Analysis.
*陳之翰 (2013). 以蒙地卡羅法探討人工合成對照組之適用性. 國立臺灣大學經濟研究所碩士論文。臺灣經濟學會2013碩士論文獎，指導教授: 陳釗而
Jauer 